1,6K
подписчиков
1
подписка
Алготрейдер. 15+ лет в нефтегазовой отрасли. Техническое и экономическое образование (МГТУ им Баумана). Сделки алгоритма на фьючерсах: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Algo_Signals?author=channel
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
QuantLab
сегодня в 11:28
Как использовать ATR и ADR для торговли по тренду внутри дня.
ATR и ADR помогают понять две вещи: насколько рынок сейчас волатилен и сколько движения ещё может остаться.
ADR показывает средний дневной диапазон. Допустим, ADR за последние 20 дней равен 100 пунктам. Если сегодня цена уже прошла 80 пунктов, открывать новую сделку в сторону импульса рискованно: значительная часть обычного дневного движения уже реализована.
ATR помогает подобрать стоп. Например, ATR на M15 равен 15 пунктам. Тогда стоп в 3–5 пунктов может быть слишком тесным и выбиваться обычным шумом.
Пример покупки:
— на Ч4-Д1 восходящий тренд
— цена выше дневного открытия
— ADR равен 100 пунктам, а рынок прошёл только 40
— после пробоя сопротивления цена делает откат, на котором открывается лонг
— стоп ставится за минимумом отката на расстояние 0.5-1 ATR
— цель у следующего уровня в пределах оставшейся части ADR
Ищите сочетание: тренд, откат, адекватный стоп по ATR и достаточное пространство до цели по ADR.
$SBER $GAZP $LKOH $BRU6 $SiU6 $CRU6 $GDU6 $NGU6 $RIU6 $MXU6
SB
SBER
268,34 ₽
+0,23%
GA
GAZP
84,31 ₽
+0,17%
LK
LKOH
4 260,5 ₽
+0,73%
BR
BRU6
88,57 пт
+0,3%
SI
SiU6
86 943 пт
-0,26%
CR
CRU6
12,96 пт
-0,19%
GD
GDU6
4 602,8 пт
-0,28%
NG
NGU6
2,93 пт
-0,07%
RI
RIU6
76 290 пт
+0,67%
MX
MXU6
210 050 пт
+0,42%
QuantLab
сегодня в 9:10
Бэктест — это проверка торговой стратегии на исторических данных, чтобы понять, как она работала бы в прошлом.
В результате можно узнать:
- сколько сделок стратегия совершила;
- сколько бы заработала или потеряла;
- какой была бы максимальная просадка;
- как часто сделки были прибыльными;
- насколько сильно колебался результат.
Признаки переоптимизации стратегии:
1) Резкое ухудшение на тестовом периоде. На данных, которые не использовались при настройке, прибыль превращается в убыток.
2) Почти идеальные результаты на обучении. Например, очень высокая доходность, маленькая просадка и нетипичный процент прибыльных сделок.
3) Параметры должны быть настроены очень точно. Например, период средней 37 работает прекрасно, а 36 и 38 — плохо. Это часто означает подгонку под шум.
4) Слишком много параметров относительно количества сделок. Десятки фильтров и условий на несколько сотен наблюдений — тревожный сигнал.
5) Нестабильность по периодам. Стратегия хорошо работает в одном году, но разваливается в остальных.
6) Сильная зависимость от конкретного инструмента. На одном активе результат великолепный, а на похожих инструментах отсутствует.
7) Отсутствие запаса после расходов. Доходность становится отрицательной при небольшом увеличении комиссии или проскальзывания.
8) Много попыток настройки. Если перебрали сотни комбинаций и выбрали лучшую, её результат почти наверняка завышен.
Надёжнее всего использовать не одно разделение «обучение/тест», а схему walk-forward:
а) Настроить стратегию на первом отрезке истории.
б) Проверить её на следующем, ещё не использованном отрезке.
в) Передвинуть окно вперёд.
г) Повторять процедуру несколько раз.
д) Оценить объединённый результат всех независимых тестовых отрезков.
Важно для фьючерсов: не смешивать контракты (не использовать "склейки"), учитывать даты экспирации, ликвидность и стоимость ролловера. Иначе результат может быть следствием ошибки в данных, а не эффективности стратегии.
$NGU6 $CCX6 $BRU6 $GDU6 $SVU6 $RIU6 $SiU6 $BTU6 $IBU6 $NAU6
NG
NGU6
2,92 пт
+0,38%
CC
CCX6
506,8 пт
+7,18%
BR
BRU6
87,79 пт
+1,2%
GD
GDU6
4 599,5 пт
-0,21%
SV
SVU6
68,67 пт
-0,36%
RI
RIU6
76 790 пт
+0,01%
SI
SiU6
86 113 пт
+0,7%
BT
BTU6
80 496 пт
-0,96%
IB
IBU6
45,29 пт
-0,91%
NA
NAU6
29 501 пт
-0,22%
QuantLab
25 августа в 10:32
Kак построить модель прогнозирования гэпов для фьючерса NG
Идея простая: гэп в понедельник — это реакция рынка на то, что произошло за выходные. Для газа главный фактор — погода, точнее изменение прогноза градусо-дней (TDD) между пятницей и воскресеньем.
Сначала собираем исторические данные:
— изменение TDD по моделям GFS и EPS
— направление и размер гэпа
— запасы
— тренд
— сезонность
Чем больше данных - тем лучше.
Дальше пишем модель на Python, обучающуюся с помощью ML-алгоритмов Random Forest и Gradient Boosting. Модель отвечает на два вопроса:
1. Какова вероятность гэпа вверх/вниз?
2. Какой ожидаемый размер движения?
Почему без машинного обучения в таких задачах не обойтись? Потому что взаимосвязи на рынке нелинейные, обычной регрессией их не поймать. ML алгоритмы устанавливают связи через очень умную "подгонку", и тебе даже не обязательно в этом статистическом лесy разбираться, любой ИИ напишет скрипт.
Стратегия торговли: вход - в воскресенье, выход - в понедельник, размер позиции определяется степенью уверенности модели.
$NGQ6 $NGU6
NG
NGQ6
2,74 пт
+3,61%
NG
NGU6
2,81 пт
+4,34%
QuantLab
22 августа в 9:21
Привет, инвесторы и трейдеры👋
Многие новички боятся срочного рынка (фьючерсы и опционы), считая его казино. Но если разобраться, фьючерс — это более удобный, честный и гибкий инструмент, чем классическая покупка акций. Давайте разберем все преимущества фьючерсов.
1. Плечо, за которое не нужно платить.
Чтобы купить акции на 500к, нужно иметь 500к или платить проценты за маржинальное плечо.
Фьючерс — это контракт с гарантийным обеспечением. Чтобы контролировать позицию на ту же сумму, на счете достаточно иметь 10–20%.
Ваши свободные деньги не блокируются полностью, вы управляете большим объемом с меньшим капиталом.
2. Шорт без головной боли.
Во фьючерсах шорт технически равен лонгу. Нажал Sell и всё - никаких займов у брокера и лишних комиссий. Рынок падает, вы зарабатываете так же легко, как и на росте.
3. Нет корпоративных сюрпризов.
Покупая акцию, вы становитесь заложником множества факторов: допэмиссия (размытие доли), странные сделки, отмена дивидендов, арест CEO и т.д.
Фьючерс на индекс (RTS/MIX) позволяет банально хеджировать риски или зарабатывать на волатильности, не входя в корпоративные истории.
4. Торговля почти 24/7 и реакция на новости.
Вышли новости ночью? Акции спят. Жди утра, молись, чтобы не было гэпа.
Фьючерсы на сырьё и крипту торгуются практически круглосуточно. Вы всегда можете зафиксировать прибыль или перевернуть позицию, не дожидаясь открытия основной сессии.
5. Трейдинг тем, что нельзя «пощупать».
Фьючерс — самый простой способ торговать товаркой. Не нужно покупать акции нефтяников, которые могут тупить и не расти вслед за сырьем. Просто торгуете графиком нефти напрямую.
Естественно, у медали две стороны:
— Ограниченный срок жизни. У каждого фьючерса есть дата экспирации. Забыл переложиться — тебя рассчитают и закроют позицию.
— Риск. Плечи это зло для новичка без риск-менеджмента. Стоп-лоссы во фьючерсах обязательны.
— Нет дивидендов. Вы торгуете ценой, а не долей в бизнесе.
QuantLab
20 августа в 15:39
Диверсификация для фьючерсного новичка👨🎓
Для частного трейдера с небольшим депозитом диверсификация на срочном рынке — это не про набор активов, а про управление риском на одну сделку.
Вот 3 рабочих принципа для старта:
1) Забудьте про 5 рынков, возьмите 1–2.
Фьючерс — это плечо. Один контракт на нефть или золото может дергать ваш депозит на 10-20% в день. Если вы откроете 5 позиций, вы физически не успеете следить за их стопами и новостным фоном. Торгуйте 1 инструмент, пока не научитесь стабильно закрывать неделю в плюс. Добавляйте новый рынок только когда поймете его характер.
2) Диверсифицируйте не активы, а стратегии входа.
На одном и том же инструменте вы можете иметь 3 разные системы:
— Скальп на минутках
— Интрадей на часах
— Свинг на дневках
Они дают разные точки входа и выхода, что сглаживает просадку лучше, чем прыжки между золотом и какао.
3) Главная диверсификация — это размер позиции.
Запомните формулу: риск на сделку ≤ 1–2% от депозита. Рассчитайте объём контракта так, чтобы ваш стоп-лосс терял не больше этой суммы. Торгуйте 10 сделок с риском 1% — это и есть диверсификация по времени и вероятности.
Бонус-совет:
Сейчас волатильность на рынках зашкаливает. Поэтому вместо 1 большого контракта берите микро фьючерсы. Это позволит вам дробить позицию и выставлять более широкие стопы, не нарушая правило 2%
QuantLab
18 августа в 15:06
Часто мы теряем деньги не из-за плохого анализа, а из-за банального «залипания» на графике. Картинка ниже отлично показывает разницу в психологии.
Признаки, что вы «привязаны» к монитору:
❌ Закрываете сделку слишком рано, лишь бы "зафиксировать хоть что-то"
❌ Переносите стоп-лоссы
❌ Входите во все сделки, потому что "нужно же что-то делать"
❌ Паникуете при обычном откате цены
Признаки "свободного" трейдера:
✅ Ждетe оптимальной точки входа
✅ Правильный риск-менеджмент - размер позиции НЕ влияет на ваши эмоции
✅ Нажали Buy/Sell, поставили стоп, закрыли терминал
Смотреть на график после входа бессмысленно. Это не помогает, а только расшатывает нервную систему. Доверяйте своему плану, а не своим страхам.
QuantLab
17 августа в 21:41
На скрине — обороты и доходность моего портфеля в Т-банке. Первоначальный депозит в сентябре 2025 г. — 1 млн рублей. С сентября по февраль 2026 г. роботы заработали +1.2 млн (итого 2.2 млн), и в марте вся сумма была полностью выведена. Причина простая: чтобы не «светить» сделки алгоритмов публично. В профиле отображается доходность, рассчитанная от изначальных 1 млн, а не от текущего остатка в 3к рублей.
Все сделки алгоритмов в реальном времени публикуются теперь в закрытом канале: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlgoHunter?author=channel
QuantLab
17 августа в 15:18
📈 Итоги алгоритмической торговли фьючерсом на индекс РТС $RIU6 за 2 месяца:
💰 Прибыль: +31% без плеч
🛡 Просадка: 6%
⚖️ Фактор прибыли: 2 (на каждый рубль риска приходится 2 рубля прибыли)
📊 Сделок: 15 (53% прибыльных)
RI
RIU6
77 670 пт
-1,29%
QuantLab
16 августа в 11:14
🧮Прошел год с момента запуска в торговлю алгоритма на газовом фьючерсе NG, пора подвести итоги:
✅ Доходность: 105% без плеч!
✅ Максимальная просадка - 26%
✅ Винрейт 42%, при этом профит-фактор 1.6 — это значит, что мелкие убытки перекрываются крупными прибыльными сделками, как и задумано.
Посмотрите на график роста капитала: мы спокойно переживаем коррекции и мощно выходим в плюс на сезонных трендах.
Работаем дальше 🚀
$NGQ6
NG
NGQ6
2,72 пт
+4,6%
QuantLab
15 августа в 13:40
Обзор книги Майкла Ковела «Биржевая торговля по трендам».
1. Философия следования за трендом
Ковел утверждает, что рынки движимы человеческими эмоциями (страхом и жадностью), которые цикличны и никогда не меняются. Из-за этого на рынках всегда будут возникать тренды.
Основная идея: Не нужно предсказывать будущее, читать аналитику или искать «истинную стоимость» актива. Нужно просто реагировать на то, что цена делает прямо сейчас:
· Если цена растет — покупай.
· Если цена падает — продавай (или закрывай позицию).
· Если цена стоит на месте (флэт) — ничего не делай и терпи убытки.
2. Нелинейность
Трендовая торговля не привязана к общему состоянию экономики или фондового рынка. Трендовики зарабатывают в любой среде: на падении, на росте, на инфляции, на кризисах. Им всё равно, почему рынок движется.
Прибыль в трендовой торговле не линейна. Вы можете терять понемногу много раз подряд (маленькие стопы), но одна крупная сделка перекрывает все убытки с огромным запасом.
3. Математическое ожидание и «разрез лосося»
Ковел вводит важное понятие положительного математического ожидания. Суть в том, что процент прибыльных сделок у трендового трейдера часто низкий — всего 30–40%.
Как это работает (метафора лосося):
· Лосось мечет тысячи икринок, но выживают единицы.
· Трейдер открывает 10 сделок. 7 закрываются с маленьким убытком (икринки погибли), но 3 сделки ловят сильный тренд и приносят огромную прибыль (лососи выжили и выросли).
Ковел призывает не гнаться за процентом правильных прогнозов. Важен размер прибыли в удачных сделках относительно убытка в неудачных (соотношение риск/прибыль).
4. Реакция vs Прогноз
Ковел резко критикует фундаментальный анализ, Уолл-стрит, аналитиков и новости.
· Прогноз (фундаментальный анализ): Попытка угадать, куда пойдет рынок, основываясь на отчетах, политике, экономике. Это опасно, так как создает иллюзию знания и заставляет упрямиться («Я прав, рынок не прав»).
· Реакция (технический анализ/прайс экшн): Трейдер просто смотрит на график. Если рынок пошел вверх, несмотря на «плохие» новости — значит, покупатели сильнее. Нужно идти с ними, а не спорить.
5. Управление капиталом и волатильность
Ковел уделяет огромное внимание тому, как не потерять деньги до того, как придет тренд.
· Риск на сделку: Никогда не рискуйте более 1% (максимум 2%) счета в одной сделке.
· Волатильность: Позиции должны быть меньше на волатильных рынках (чтобы случайный «шум» не выбил по стопу) и больше на спокойных.
· Диверсификация: Нужно торговать везде: акции, облигации, валюты, зерно, металлы, криптовалюты. Тренд может начаться где угодно.
6. Психология: Главное препятствие — вы сами
Ковел настаивает, что система — это лишь 20% успеха. 80% — психология.
· Скука: Трендовая торговля — это не экшн. Это долгие месяцы ожидания, рутины и мелких убытков.
· Страх упустить выгоду (FOMO): Когда рынок уже сильно вырос, хочется запрыгнуть или, наоборот, зафиксировать прибыль слишком рано.
· Неприятие убытков: Трудно принять, что 6 из 10 твоих сделок убыточны, и это нормально. Нужно «разучиться» думать как обычный человек и стать стоиком, который просто выполняет правила, как робот.
Главные выводы книги:
1. Цена — это единственная правда. Всё, что нужно знать, уже отражено в графике.
2. Тренд — ваш друг. Не боритесь с ним. Плывите по течению.
3. Срезайте убытки быстро, давайте прибыли расти. Это аксиома.
4. Смиритесь с частыми маленькими убытками. Это плата за вход в рынок, а не ошибка.
5. Успех строится на управлении рисками. Размер позиции важнее точки входа.
6. Не читайте новости. Они — шум, который мешает видеть тренд.
7. Трендовая торговля пережила 100 лет. Она работала, работает и будет работать, потому что основана на неизменной человеческой природе.
QuantLab
12 августа в 11:47
Разберем два важных свойства рынка. Это ключ к пониманию того, почему усреднение против тренда — смертельная ловушка.
1. Автокорреляция.
Это когда движение цены сегодня зависит от того, что происходило вчера.
· В орлянке (подбрасывание монеты): результат предыдущего броска никак не влияет на следующий. Выпало 10 орлов подряд? Вероятность решки на 11-й бросок — всё те же 50%. Это нулевая автокорреляция.
· На рынке: если цена упала на 5% вчера, то вероятность падения сегодня выше, чем если бы вчера ничего не произошло. Движения «цепляются» друг за друга.
Н-р, крупный фонд начал распродавать позицию. Цена пошла вниз. Сработали стоп-лоссы у других участников — цена еще ниже. Подключились маржин-коллы — еще ниже. Каждое движение автокоррелирует с предыдущим и усиливает его.
2. Кластеризация волатильности.
Волатильность не размазана ровным слоем по графику, она собирается в кластеры. За периодом спокойствия идёт период бешеной тряски, и наоборот.
Как это выглядит на графике:
· Неделя 1: цена ходит ±1% в день. Скукота. Кажется, что рынок уснул.
· Неделя 2: цена внезапно летит на ±5% в день. Паника, новости, движуха. Волатильность «скластерилась» в этом периоде.
В спокойный день автокорреляция почти нулевая. Цена шатается туда-сюда, как пьяный ёжик. Но как только случается шок (новость, выход крупного игрока), включается положительная автокорреляция. Падение вызывает падение. Возникает кластер высокой волатильности.
В этот момент мартингейл, рассчитанный на нулевую автокорреляцию, летит в мусорку. Ты закладывался на отскок после 5% падения, а рынок вошёл в режим, где 5% за час — это просто разминка перед настоящим движением. Привычные правила не работают, а хвосты распределения становятся толстыми. Такое в фьючерсах случается сплошь и рядом.
QuantLab
12 августа в 7:29
Любителям усреднять убыточные позиции посвящается.
Возьмем фьючерс на газ. Статистически он легко проходит 3–5% в день. У вас депозит 100к рублей. Вы вошли в позицию на всё.
День 1. Газ упал на 5%. Убыток — 5 000 руб.
Мысль гения: «Отлично, сейчас усреднюсь!»
Вы добавляете к позиции еще 100 000 (благо плечо позволяет не вынимать деньги из кубышки). Итого в рынке 200 000. Убыток стал как бы всего 2.5% от позы.
День 2. Рынок снова минус 5%. Убыток — уже 10 000 руб.
Вы кладете на стол 200 000 (удваиваетесь).
Теперь в рынке 400 000 руб. Убыток размазан до 3.75%.
День 3. Газ опять минусует 5%. Минус 20 000 руб.
Вам хочется зайти еще раз, но нужно вложить 400к. Свободных денег больше нет. Цена прошла всего 14% вниз, а дыра в капитале уже равна почти половине всех вложенных денег.
Где здесь подвох?
Точка безубытка теперь так высоко, что цена может восстанавливаться неделями. А если вы торгуете со стандартным плечом х3, вы бы умерли еще на второй день. При падении на 10% к средней цене и двойном усреднении у вас бы просто исчерпалось гарантийное обеспечение и наступил маржин-колл.
Итог: мартингейл — это способ превратить маленький глупый убыток в полный ноль, не заработав ни копейки.